チャート指標～DMI～
こんにちは！
今回は順張り指標"DMI"についてです。
DMIとは…
(Directional Movement Index)方向性指数
①+DI,-DI
②ADX
という線グラフを用いる分析で
式は
①±DI=Σ(DM±)/Σ(TR)(%)
DM+:(高値 - 前日高値) or 0(下限値)
DM-:(前日安値 - 安値) or 0(下限値)
同日のDM+,DM-を比較した結果、大きい方を採択し、小さい方もしくは等しい場合は0とする。また、その日のDM値が負の数になる場合も0とする。
TR(True Range 正しき変動幅):その日の
（当日高値 - 当日安値）
（当日高値 - 前日終値）
（前日終値 - 当日安値）
の3つのうち最大値を採択します。
つまりDI(方向指数)はトレンド順方向に対する動きの強さを表します。一般的には14日間のΣで算出されます。
もう少し言うと
DMは少数派が起こす対の動き、もしくは売り派と買い派が均衡を保っている場合を0とすることでトレンド方向のみを数値に反映しています。
TRは3つの中から最大値を選ぶことでトレンドと最も相関した変動幅のみを抽出しています。
つまりこれらから求められるDIはトレンドのうち順方向の動きがどれくらい占めているかを表すといえますかね。
次に、
②ADXはDXの移動平均線
DX:｜(+DI) - (-DI)｜/{(+DI) + (-DI)} (%)
正負のDIの乖離幅(絶対値)が全体のどれくらい占めるかを表すので、上昇(or 下降)トレンドが強いほどDXも大きくなます。
つまり傾きが反転した点をトレンド発生・終了時点とするということですね。
売買サインとしては
±DIのGクロス・Dクロス=トレンド発生
ADRの傾きが下向きに反転=トレンド終了
となります。
ざっとこのようなかんじでいいですかね！
チャート指標～RSI～
こんにちは！
本日はRSIという指標についてです。
Relative Strength Index(相対的な強さの指数)とは…
売り買いのバランスを推し量るもので、
一定期間の終値をその前日終値と比較したデータをもとに
Σ(値上がり幅)/Σ(値上がり幅+値下がり幅)(%)
で求められます。
つまり、値上がり額比率(=RSI)と値下がり額比率(=100-RSI)を求めるもので、RSI=50が売り買いの均衡ラインといえます。
一般的にRSIは50を保とうとするので、50から大きく乖離したときは大きな反発が起こる
50±20を越える辺りが売買サインといわれているようです。
RSIの設定期間を長くとるほど50から乖離しにくくなり、短くとるほどダマシ(結果がうまく生じないようなサイン)が多くなるので銘柄の動きに合わせた期間設定をするのも大事。(基本的には14日)
RSIは逆張り指標(反発を予期するための指標)なので、効果を発揮するのは持ち合い(ボックス相場)や穏やかなトレンドのとき。強力なトレンドのときは順張り指標のMACDと併用し、精度を高めましょう。
なぜ強力なトレンドが苦手かというと大きな上昇(もしくは下降)が続くトレンドの場合分母もふえるのでRSIの感度が鈍っていきます。さらに、買われ過ぎとRSIが判断しても市場が強いトレンドを感じている場合まだあがりつづけるおそれもあるため。
また、さらにつっこんだ内容でダイバージェンス現象があります。
ダイバージェンス(逆行)現象…
ローソク足は上昇( or 下降)しているが、RSI、MACD等が下降( or 上昇)しているという指標が逆行した動きのこと。
これで何が言えるかというと、その時点のトレンドが弱まっている。つまり決済ポイントであると読めますので底・天井圏での利用が前提とのことです。
ただし、トレンドが強い場合などでダイバージェンスは連続で起こる場合もあるので天井・底のみきわめは慎重に行い、ダイバージェンスの判断にあたって、山と山・谷と谷を見ることがポイントとのことです。
さらっとまとめたらこうでしょうかね…
チャート指標～MACD～
こんにちは！
今回はトレンドを判断するときにつかえるMACDについてです！
MACD(Moving Average Convergence / Divergence)…
直訳で移動平均線収束/発散で、短期平均線と長期平均線が収束してるか発散してるか。つまり移動平均線の乖離をみるもの
①MACDライン…
ある時点での12日EMAの値から同時点26日EMAの値を引いて導きだした値(乖離幅)を繋げた線
MACDラインは言い換えれば短期と長期の乖離をグラフ化したものですかね。つまりトレンドの勢い・方向を可視化(傾きはトレンドの加速度、座標は軸である0と比較すると、上昇 (or 下降)トレンドかを表していると考えられます。)するものといえます。
例:MACDが0より下のエリアにあり、傾きは0線へ近づいていれば(右上方向なら)下降トレンドが停滞していると読める。逆に0線から離れていく(右下)なら下降トレンドが加速していると読める。
シグナルラインとMACDのゴールデンクロス・デッドクロスが売買サインをだしてくれます。
棒グラフはMACDとシグナルラインの乖離幅を0を始点に整えたものです。
細かいところは実際つかってみて勉強するとして、とりあえずこんなもんで！
次回も他の指標をさらっとやってきます！
チャート指標～一目均衡表～
こんにちは！
今回は一目均衡表についてです。
一目均衡表…5本の線で構成された分析表その線とは、
①転換線･･･現在から過去9日間でみた高値と安値の中間点を結んだ線
②基準線･･･転換線の26日版。
③遅行スパン･･･終値を結んだ線を26日前(ローソク足26個分左)にそのまま平行移動したもの
④先行スパン1･･･転換線と基準線の中間値を結んだ線を26日先(ローソク足26個分右)にそのまま平行移動したもの
⑤先行スパン2･･･転換線の52日版で、なおかつそれを26日先にそのまま平行移動したもの
です。
分析ポイントは
①転換線と基準線
②遅行スパンとローソク足
③雲とローソク足
を比較すること。シグナルは時系列でいうと①から順に観測される。
転換線と基準線の関係は短期平均線と長期平均線の関係と似ていて、位置関係で基準線より上なら買い時・下なら売り時と判断できたり、この線でもゴールデンクロス・デッドクロスを観測できます。
遅行スパンは26日前と現在の株価の差が一目でわかる表示で、ローソク足と遅行スパンのクロスポイントが売買タイミングです。遅行スパンが同X座標のローソク足を上抜けたらゴールデンクロス、下抜けたらデッドクロスと同じように捉えられます。
先行スパン2本で作られる白い部分を雲といい、雲は抵抗線・支持線の役割をする。この役割の強さは雲の厚さと比例する。
雲とローソク足の位置関係で強気(ローソク足が雲のうえ)・弱気(その逆)と読める。
ローソク足の勢いが強く、雲を突き抜けたときがトレンド転換ポイントみたいです。
ざっくりいうとこんな感じでしょうか！
ではまた！
チャート指標～ボリンジャーバンド～
こんにちは！
というわけで今回は前ページの続きといもいえるボリンジャーバンドについてです。
ボリンジャーバンドとは…
移動平均線を中心にした小・中・大の3本の帯を表示するものでローソク足がこの帯のなかに収まる確率がわかる。(統計学的な理由で)
小68.26%
中95.44%
大99.73%
大体こんな感じ。何が言えるかというと、ほとんどの場合、ローソク足は大きい帯のなかで値動きを繰り返しますよということですね。
これにより平均線との乖離の度合い(売られ過ぎ or 買われ過ぎ)、それによる反発の可能性を判断できますね。
帯の幅は値動きの範囲を表し、収縮・拡散を繰り返します。帯の拡がり幅は値動きの流れ(トレンド)の強さを表す。このとき大事なポイントは帯が両側にしっかり開いていることみたいです。
帯の強い拡がりのあと、中帯(分布率95.44%)に沿ってローソク足が動いているときのことをバンドウォークといいます。乖離の度合いがほぼ限界のとこを沿っていると捉えることができるので、いずれ大きな反発があるかもと懸念するべきですね。
こんな感じですかね！
次はまた別の指標についてみていきます。
チャート指標～移動平均線 2～
こんにちは！
というわけで前に続いて移動平均線についてです。
移動平均線の定義についてはざっくりいいかと思いますが、この移動平均線は複数活用することで
より効果を発揮します。
○短期の移動平均線(例:25日EMA)
○中期の移動平均線(例:75日EMA)
○長期の移動平均線(例:200日EMA)
期間が長いものほど株価(ローソク足)変動を線の傾きに反映する感度は小さくなります。
そして市場が膠着状態(ボックス相場)だと3本は収束し、水平になります。
これらとローソク足の位置関係を比較することで望ましい取引期間を予測できます。
基本的なことは前の記事とは変わらずローソク足が3本の線それぞれと比べて上にあれば吉、下にあればその期間にそった取引は凶というわけです。
(例:ローソク足が短期平均線より下で他2本より上に位置する場合、短期トレードは凶、中長期トレードは吉)
また、移動平均線は値動きの支持線、抵抗線(線にコツンと当たると反発しトレンドの流れに戻す壁のような役割)にもなることも多いとのこと。
ほかにも移動平均線達はシグナルを発してくれます。それが
①ゴールデンクロス…短期線が長期線を下から上へ突き抜ける十字。強い上昇トレンドに入ったサイン
②デッドクロス…短期線が長期線を上から下へ突き抜ける十字。強い下降トレンドに入ったサイン
③パーフェクトオーダー…全ての線が傾きが同じで間隔が縮まらない状態、短期的なトレンドでは線は収束するので、そのトレンドが長期のものと裏付ける。
④線とローソク足の乖離の度合い…移動平均線に対して大きくローソク足が離れている状態。乖離の大きさは売られ( or 買われ)すぎていると判断できるため、移動平均線のほうへ強く押し戻される(大きな反発)可能性が高い。
とまあこんなもんですかね。
次は④の法則と統計的な理論に基づいた指標、ボリンジャーバンドについてやっていきます。
チャート指標～移動平均線～
こんにちは！
これまではローソク足についてやってきましたが、チャートには他にも色々と指標があります。
今回はそのひとつ"移動平均線"に触れていきます。
○移動平均線(Moving Average)とは…
ある時点から過去数個の終値の平均値を繋げてった線です。
じゃあこれがなにに使えるかというと、ローソク足の動きよりもなだらかな動きがわかります。
これと実際のローソク足との位置関係を比較することで市場環境が平均より強気、弱気、横ばいかを判断できますね。
そしてこの線の傾きは傾向の強さを示してくれます。
ざっくりはこんなもんですかね。次に移動平均線の種類です。
○SMA･･･単純に平均値を計算してつないだ線、ローソク足感度は最も低い
○EMA･･･現在に近いデータの比重を大きくしたもの、急激に動くチャートでの転換点に敏感
○WMA･･･EMAと概念は同じだが算出方法が異なるもの、緩く一方向に動くチャートでの値動きに敏感
って感じでそれぞれに使いどころがあります。
それでは次はもう少し掘り下げていきましょう。
