こにけんの投資備忘録

投資の事を1ミリも知らない私が投資してみた。

チャート指標~DMI~

こんにちは!

今回は順張り指標"DMI"についてです。

DMIとは…
(Directional Movement Index)方向性指数
①+DI,-DI
ADX
という線グラフを用いる分析で

式は
①±DI=Σ(DM±)/Σ(TR)(%)

DM+:(高値 - 前日高値) or 0(下限値)
DM-:(前日安値 - 安値) or 0(下限値)
同日のDM+,DM-を比較した結果、大きい方を採択し、小さい方もしくは等しい場合は0とする。また、その日のDM値が負の数になる場合も0とする。
TR(True Range 正しき変動幅):その日の
(当日高値 - 当日安値)
(当日高値 - 前日終値
(前日終値 - 当日安値)
の3つのうち最大値を採択します。

つまりDI(方向指数)はトレンド順方向に対する動きの強さを表します。一般的には14日間のΣで算出されます。

もう少し言うと
DMは少数派が起こす対の動き、もしくは売り派と買い派が均衡を保っている場合を0とすることでトレンド方向のみを数値に反映しています。
TRは3つの中から最大値を選ぶことでトレンドと最も相関した変動幅のみを抽出しています。
つまりこれらから求められるDIはトレンドのうち順方向の動きがどれくらい占めているかを表すといえますかね。

次に、
ADXはDXの移動平均
DX:|(+DI) - (-DI)|/{(+DI) + (-DI)} (%)

正負のDIの乖離幅(絶対値)が全体のどれくらい占めるかを表すので、上昇(or 下降)トレンドが強いほどDXも大きくなます。
つまり傾きが反転した点をトレンド発生・終了時点とするということですね。

売買サインとしては
±DIのGクロス・Dクロス=トレンド発生
ADRの傾きが下向きに反転=トレンド終了
となります。

ざっとこのようなかんじでいいですかね!