枚数戦略について

どうも、こにけんです。

メモのために当たり前なことをただただ書き連ねていきます。

トレードすることにおいて絶対の目的は利益を得ることですよね。

勝てるケースを増やすのがテクニカル分析やファンダメンタルズ分析だとしたら、

勝てるスケールを増やすのが資金投入管理だと僕は思います。

分析精度を上げることでより多くの状況下で価格の方向性を見出だせるというのはRPG的に言えば武器の種類が豊富にあるみたいな感じでして、

資金管理が的確にこなせるというのはその武器に強力なバフをかけるみたいな感じでしょうか。

数多のモンスターそれぞれに相性のいい武器を使いつつ付加効果魔法かけてぶっ倒すのがより良い攻略法なのは言わずもがな。

というわけで資金投入管理について少し考えていきたいと思います。

いま、余力70万だとして

銘柄A:21000円

銘柄B:5000円

銘柄C:3000円

銘柄D:700円

のポジションを持てて、2%損失したという状況を仮定してみます。

Aの場合余力不足なので信用で1単元エントリーします。

210万→205.8万＝－4.2万(－2%)

4.2万/70万＝6%

レバレッジをかけて全力投入だと自分の背丈(余力)よりも大きく背伸びして張ってるので一撃による精神的負荷がすごいです。

逆に最も安いDで1単元エントリーを考えると

7万→6.86万＝－1400円(－2%)

1400/70万＝0.2%

少額の場合、同じ損失率でも精神的負荷が小さいため立ち回りも冷静にいけるかと思います。

僕はこの冷静さを欠くことによる損切り判断のミスが一番怖い点かなと感じます。

身の丈に合わないプレイングは身を滅ぼしかねないのでレバレッジをかける状況は自分が冷静さを保てる水準でないといけないのかと。

デメリットを考慮したうえでメリットについて考えます。

上記の式を符号逆転させればいいだけですが資金力は利益とも直結しますね。

それに派生して、次はB,Cで逆に2%利益の場合を見てみます。

Bの場合

50万→51万、1/70＝1.42%

Cの場合

30万→30.6万、0.6/70＝0.85%

1単元だとさっきと変わりませんが、Cは余力的に2単元持てます。その場合

60万→61.2万、1.2/70＝1.71%

当たり前ですが代金が50万より増えて利益幅も大きくなります。

この枚数を増やすという立ち回りをエントリー後に状況を見て行うことでリスクを抑えつつより利益をとれますよね。(もちろん正しく行えばですが)

メリットとデメリット総合すると

メンタル保てる範囲でより多くの資金額を投入するのが一番いいよってことでしょうか。

今後考えてるのは枚数をコントロールするという点をこれから少しずつ意識することです。

もちろんポイントをちゃんと定められると判断できてからじゃないといけないんですが、単調なエントリー→損切りor利益確定だけでなくエントリー→ポジ増→ポジ減→完全決済みたいな流れは必要な立ち回りかと思います。

ポジ増加はナンピンか利益伸ばしかのどちらかの目的になりますがどっちにしろ損益加速化効果なので無謀なナンピンは死を招くってよく言われてますね。特に気を付けたいところです。

リスクリターン比例則でいえばこの戦略は1単元トレードに慣れてからでないとレベル足らずで中ボス戦に挑むみたいなもんなのでしばらくしたらやってみます。

あとは値幅単位とかも少し気になりましたので書き置きしときます。

株価が安い銘柄は1円単位で値幅が決められてるのに対して

5000円とかまでいくと5円刻みだったり10円刻みだったりします。

1単位の動きはつまり

値幅単位/株価%の動きということになります。

1/700＝0.14%

1/2000＝0.05%

10/5000＝0.2%

こんな感じで一番2000円の銘柄が値動き細かいんですよね。ここにもリスクリターン比例則があるとは思うので初級ステージとして2000円とかの銘柄を多めに選んでるのですが、安い銘柄とかにも挑戦はしてみたいかなと思ってます。

とまあだらだらと書き連ねてしまい申し訳ありませんが、そんな感じです。

では！